En esta ocasión, vamos a presentar otra forma de operar con técnicas cuantitativas, y es a través de un sistema preprogramado en el que en vez de indicar cuantas órdenes se deben crear y con que lotaje, se indica el rango de precios en el que operar, la separación mínima entre órdenes, que cantidad de dinero máximo estás dispuesto a perder y en que precio ocurriría, y en que precio cogerían las ordenes el beneficio (o que TP llevaría cada una).
Para que se entienda mejor pongamos un ejemplo:
- Dinero máximo a perder: 100 EUR
- Rango de precios de creación de órdenes entre 1.14200 y 1.13500.
- Separación minima de cada orden: 10 Pips
- Precio de Pérdida Total: 1.1310
- Predio de Toma de Beneficios: 1.1600
En la siguiente imagen aparece marcado en lineas amarilla y morada el rango de creación de órdenes. El precio actual está por encima, en esta situación esperamos un retroceso del precio para volver a subir, con lo que lo configuramos con BUY
Una vez puesto el sistema a funcionar, se iran creando las distintas ordenes como se puede ver en la siguiente imagen:
Como se decía antes, se indica la separación mínima que debe haber entre ordenes, y según eso el EA calcula la separación real de cada orden. El EA manda las ordenes en un precio y el broker no tiene por que ejecutarlas justo en ese precio, con lo cual tras cada orden creada, se vuelve a recalcular el lote y separación de las órdenes restantes, reajustándose hasta la creación de la última orden.
En este caso el precio de perdida total se marcó en 1.13100, con lo que las ordenes se crean con ese Stop Lost. Y por el lado de las ganancias, se marco el precio de toma de beneficios en 1.1600, precio en el que se pondrá el TP de cada orden.
En este ejemplo finalmente el precio bajó más de lo esperado, y salieron las ordenes por Stop Lost. La pérdida se ajusta a lo indicado por parámetros, en nuestro ejemplo a 100 euros. Como se puede ver en la imagen, nuestra pérdida fue de 97.65 euros,
Este sistema se puede utilizar en nuestro trading jornalero como el que se enseña en el curso Interactivo de Estrategias Cuantitativas.
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4 Comentarios
2019-10-25 12:05:30
Estoy empezando a usar el robot, y hay una cosa que no entiendo en la parametrización. Hay un campo de Take Profit Price y otro de Take Profit in U opcional, cual es la diferencia entre ambos?
En general estoy empezando a utilizar el robot utilizando el primero de los 2 campos, y de momento muy contento.
2019-10-25 13:04:03
La idea es que sea lo mas configurable posible, vendrán más configuraciones en futuras versiones.
En relación al Take Profit, se puede configurar de 2 formas, una indicando el precio que tomará el Take Profit en todas las ordenes creadas por el sistema (Take Profit Price), y si lo que se quere es indicar los pips de cada orden se rellenará el TP in U, donde U es la unidad de precio medida en pips tambien configurable. A su vez, si se quiere dar un TP distinto a cada orden, simplemente es separar por comas los distintos valores.
2019-10-25 13:18:01
Gracias por la respuesta. Durante el dia de hoy ya me he ganado unos pips. Tengo otra pregunta, y se ve mejor en la imagen que pongo: Pensaba que las ordenes se creaban todas a la misma distancia, pero como se puede ver en la imagen, hay huecos entre ellas. ¿Está funcionando bien el robot? Además veo como pinta una línea en amarillo donde se debe crear la siguiente orden, pero no siempre la crea en ese precio.
2019-10-25 14:09:47
Al igual que ocurre con las ordenes introducidas manualmente, cuando creas una orden el broker luego la crea en el precio que tenga en ese momento, pudiendo influir cambio de spread, volatilidad, comunicación con el broker, etc.
Teniendo en cuenta esto completamente ajeno al EA, este lo que hace es definir el precio en el que mandará la orden al broker. Lo que luego hace el EA es recalcular, a parte del siguiente precio de entrada de la siguiente orden, si el número de ordenes en total ha de variar, y lo mismo con el lotaje de las órdenes restantes, procurando hasta la creación de la última orden que la perdida total, si salen las ordenes por stop lost, se aproxime lo máximo posible a la pérdida configurada.
Por poner un ejemplo, si en condiciones normales según la parametrización tiene que crear 100 ordenes a 0.01 lotes cada una, si el mercado hace que alguna orden se cree mas lejos de lo que debe como se puede ver en tu imagen, al final solo cree 85 ordenes, y el lotaje de las últimas 15 lo ponga a 0.02