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Basándonos en el reto 100.000%, en el que ha bastado 1 mes a nuestro amigo Fernando para pasar de 1000 euros a 1 millón, hemos creado una interfaz gráfica de usuario al Asesor Experto para MT4 "Scala", si bien es mucho más limitado que la configuración automática, es más que suficiente para tratar de replicar los sitemas vistos en el reto 100.000%.

La filosofía de esta interfaz de usuario es definir los sistemas moviendo las distintas líneas correspondientes a entradas, SL y TP, de modo que gráficamente se marquen los precios donde luego se van a crear las órdenes.

La interfaz se divide en 4 zonas:

  • Zona Fibo: Se puede mostrar los niveles fibo en el gráfico, teniendo un botón y un botón - para moverse a otros fibos del gráfico. En este sentido, el EA no usa estos Fibos para nada, es una mera herramienta gráfica para hacer más cómodo el uso de este indicador. Por tanto, puedes usar los botones de la interfaz, o moverlo a tu gusto de forma manual. Tiene 2 niveles de Fibo, si quieres ver este segundo nivel hay que marcar el check MPHI, el cual se va ajustando dinámicamente si se modifica el Fibo principal.
  • Zona de selección de sistemas: Por el momento, 3 posibles sistemas a configurar, denominados SE (la típica serie 10,20,30, que engloba a su vez a la serie TI ya que puede crearse en cualquier parte del gráfico), OTI (series cuyas ordenes están en distinto precio) y BLOCK (configuración de rango de precios donde crear múltiples órdenes. Interesante en este caso la configuración por número de órdenes o distancia entre ellas, y por lote de orden o perdida máxima (automaticamente esto se hace con series PREPRO)).
  • Zona de configuración de sistema: Al pulsar el botón "Configure" de la zona anterior, salen diversos campos para definir la serie y también se dibujan las líneas principales en el gráfico con las que se puede interactuar. En todo momento, según se van cambiando campos o líneas se va actualizando la perdida o ganancia máxima a conseguir.
  • Zona de sistemas existentes: Una vez que se crea un sistema, aparece información sobre el estado del sistema, ordenes en mercado y pendientes, pérdida máxima, ganacia actual, así como botones que permiten cerrar el sistema, cancelar las ordenes pendientes, o modificar en masa el SL y TP. Cuando haya varios sistemas conviviendo, se podrá usar el scroll para acceder a cada uno de ellos.

Zona Fibo

La zona Fibo tiene un check principal PHI, al marcarlo aparecerá el indicador de Fibonacci en la parte derecha del gráfico. Para situar el fibo en otras partes del gráfico hay dos botones y -, pudiendo moverse también de forma manual. El boton Reset reinicia el fibo a la parte derecha del gráfico como al principio. También hay otro check para dibujar fibos internos MPHI.

El Fibo dibujado no lo usa el EA en ningún caso, es una ayuda visual incorporada al EA para identificar en que parte del gráfico estamos y ayude a tomar decisiones. Lo mismo sería usar el Fibo propio de MT4, pero el tenerlo incorporado en el EA proporciona comodidad en su manejo.

En este pantallazo se puede ver como quedaría con los checks PHI y MPHI marcados:

 

 

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Liberamos la versión 5.0 de SCALA, donde se incorpora la opción de usar los Niveles Fibonacci para crear nievos sistemas, y referenciar entradas, SL y TPs a los Niveles Fibo.

Por norma general, se pueden usar los mismos tipos de series que en el modo normal, aunque se incorpora un nuevo tipo de serie denominado OTIR (OTI Random), que crea las ordenes definidas de forma pendiente, es decir, no va a seguir un orden a la hora de crear las ordenes, sino que puedes definir el orden de las ordenes de forma aleatoria que las creará todas (en caso de que estén bien definidas).

Para usar los fibos en el EA, en el parámetro  "Tipo de Sistema" hay que indicar FIBO, y se deben configurar los siguientes parametros:

Minima distancia Fibo en Pips: Indica la distancia minima entre un máximo y minimo que formará un Fibo
- Retroceso en % del precio para considerar Fibo: Indica que retroceso debe considerarse para saber que el Fibo está formado. Cuanto menor sea este parámetro, detectará el Fibo a un precio más proximo de PHI0, pero dará mayor número de falsos Fibos, ya que pudiera darse la vuelta y el Fibo real sería más amplio. Cuanto mayor sea este parámetro, con mayor seguridad el Fibo detectado será un Fibo correcto, pero se detectará más lejos de PHI0. Por defecto se detecta un Fibo cuando retrocede a PHI1.

Para los tipos de series no Infinitos, los distintos valores de SE, TI, OTI, SL, TP, etc., harán referencia a un nivel PHI. Para los tipos de serie infinitos, es decir BSI, MBSI y sucedáneos de estos, la Unidad de Precio va variando en función del Fibo en el que esté. 

La forma de configurar BUYs y SELLs es también algo distinto a la opción normal. Hay que configurarlo pensando en un Fibo ascendente, donde un BUY será un BUY y un SELL será un SELL. El EA por si solo, cuando el Fibo sea descendente, invertirá los tipos de ordenes.

 

Algunos ejemplos de series usando Fibos:

Serie SE: Ejemplo: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3,4,5;SL=0}]

En cada nuevo Fibo, crearia 3 ordenes una vez detectado el Fibo, en este caso 3 BUY (si el Fibo es descendente, serán SELLS), con SL en PHI0, y TP en PHI3, PHI4 y PHI5 respectivamente

 

Serie TI: Ejemplo: [{ORD=1;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=-1;TI=0;PD=3}]

En cada nuevo Fibo, crearia un TI con precio de entrada en PHI0, TP en PHI3, SL en PHI-1 y el precio de descarte en PHI3

 

Serie OTI: Ejemplo: [{ORD=3;TYPE=BUY,SELL,BUY;LOTS=1;TP=4,1,4;SL=0,6,0;OTI=1,4,1}]

En cada nuevo Fibo, crearia un OTI compuesto por un BUY en PHI1 (SL=PHI0 y TP=PHI4), un SELL en PHI4 (SL=PHI6 y TP=PHI1) y un BUY en PHI1 (SL=PHI0 y TP=PHI4). Como en los ejemplos anteriores, si el Fibo es descendente, creará en SELL, BUY, SELL.

Serie OTIR:  Ejemplo: [{ORD=3;TYPE=BUY,SELL,SELL;LOTS=1;TP=5,1,0;SL=-1,7,7;OTIR=0,5,6}] //Son todo niveles Fibo

En caca nuevo Fibo, creará 3 ordenes pendientes, BUY en PHI0, SELL en PHI5 y SELL en PHI6 (y a la inversa en fibos descendentes, SELL, BUY, BUY). A tener en cuenta que crea todas las ordenes sin importar el orden en el que se definan.

 

Series BSI y MBSI:
Ejemplo BSI: [{ORD=3;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=1,2,3;BSI= -1}]
Ejemplo MBSI: [{ORD=1;TYPE=BUY;LOTS=1;TP=3;SL=0;MBSI= -1;MBSI_INT= 1}] //No son niveles Fibo, es igual que scala, solo que la U se calcula como PHI6/6

A tener en cuenta que en esta caso no se definen niveles Fibo, es decir, TP=3 no significa TP=PHI3. La peculariedad de este tipo de series con Fibo es que la Unidad de precio se calcula como PHI6/6, con lo que la Unidad Precio se va actualizando en función del Fibo en el que se esté en cada momento.

Aquí podeis descargar esta versión: Descargar Scala V5.00

Corrección a la hora de obtener el primer Fibo: Descargar Scala V5.01

 

 

El Asesor Experto Scala para MT4 contiene toda la funcionalidad del resto de Scalas colgados en la página, pero para hacer esto posible la configuración es de relativa complejidad.

Este EA permite la ejecución de 20 sistemas independientes, en cada sistema se configuran las distintas series a configurar de la siguiente forma: [{serie1}&{serie2}&{serie3}&...]

Para repetir indefinidamente las series, en el campo bucle con misma numeración que el campo sistema se debe indicar que series se quieren repetir. Por ejemplo, si se define como serie1 una serie demo, y como serie 2 una serie básica, y queremos que cuando terminen de ejecutar dichas series queremos que se ejecuten de nuevo, tendriamos que indicar el valor "1,2". Si por ejemplo solo queremos que se repita la serie basica que hemos puesto en segundo lugar, habría que indiar "2".

El EA lo podeis descargar en el siguiente enlace, tal cual está se pueden hacer pruebas de estrategia, si quereis usarlo en demo usad la licencia SCALA_FULL_DEMO, la cual se irá cambiando periodicamente, y si lo quieres usar en real, se podrá usar de forma gratuita durante 6 meses en caso de crear una cuenta en Admiral o AVA a través de los enlaces de la página y tras comunicación por el correo de la página. Para usar en real en otras condiciones ponerse en contacto a traves del correo electrónico.

Descargar SCALA.EX4 (v4.05)

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Os traemos un nuevo robot de  la familia SCALA, en esta ocasión se trata de un BS (Balanced Series Infinito), donde creará una serie de ordenes separadas por X pips de distancia según la configuración que le pongas, teniendo en cuenta que las ordenes a crear será con ordenes pendientes STOP o LIMIT según el caso.

Según se van cerrando ordenes en un precio, el sistema vuelve a poner otra serie en ese mismo precio, de modo que estará creando ordenes cuando se genere un hueco en un precio dado.

El número de ordenes pendientes por encima y por debajo del precio se indica también por parámetros, de modo que puedes dejar que el EA rellene mayor rango de precios.

Os pongo un pantallazo del aspecto del EA una vez lo despliegas en un gráfico:

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En esta ocasión, vamos a presentar otra forma de operar con técnicas cuantitativas, y es a través de un sistema preprogramado en el que en vez de indicar cuantas órdenes se deben crear y con que lotaje, se indica el rango de precios en el que operar, la separación mínima entre órdenes, que cantidad de dinero máximo estás dispuesto a perder y en que precio ocurriría, y en que precio cogerían las ordenes el beneficio (o que TP llevaría cada una).

Para que se entienda mejor pongamos un ejemplo:

  • Dinero máximo a perder: 100 EUR
  • Rango de precios de creación de órdenes entre 1.14200 y 1.13500.
  • Separación minima de cada orden: 10 Pips
  • Precio de Pérdida Total: 1.1310
  • Predio de Toma de Beneficios: 1.1600

En la siguiente imagen aparece marcado en lineas amarilla y morada el rango de creación de órdenes. El precio actual está por encima, en esta situación esperamos un retroceso del precio para volver a subir, con lo que lo configuramos con BUY

Una vez puesto el sistema a funcionar, se iran creando las distintas ordenes como se puede ver en la siguiente imagen:

 

 

 

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A la hora de invertir con plataformas de trading, es necesario conocer una serie de concepctos básicos, que aunque su valor es visible en plataformas como Metatrader, hay que saber que significan, como se calculan y su papel en la estrategia de gestión monetaria o su relación con el volumen de las operaciones.

 

Apalancamiento:

El apalancamiento es una facilidad ofrecida por el broker que permite al trader comerciar con cantidades de dinero superiores al balance de su cuenta. Por ejemplo, con un apalancamiento 20:1, puedes hacer una operación por 20 euros teniendo en la cuenta sólo 1. Si eso lo traducimos a lotes, para hacer una operación de 1 lote (100 000) necesitas tener en la cuenta tan sólo 5000, es decir, dividir la equivalencia de 1 lote por el apalancamiento.

Por poner otro ejemplo, si el apalancamiento que tenemos con el broker es 400:1, y queremos comprar 2 lotes, el dinero que endremos que tener en la cuenta sería 2x100000/400, es decir, 500 euros.

 

Margen:

El margen es la cantidad de dinero que el trader pone en una determinada posición. El margen va intimamente relacionado con el apalancamiento, se calcula en base a este y la cantidad de lotes que se quieren comercializar. Por poner un ejemplo, para comprar 1 lote (equivalente a 100000 euros) con un apalancamiento de 400:1, el margen calculado para un par de la misma divisa de la cuenta (por ejemplo la cuenta en euros y el par EURUSD) es 100000/400=250 euros.

Es importante destacar que 1 lote de EURUSD equivale a 100000 euros, y 1 lote de por ejemplo GBPCAD equivale a 100000 libras. Por tanto, el cálculo del margen ha de pasarse finalmente a la moneda de la cuenta de inversión. Por ejemplo, el margen resultante de comprar 1 lote de GBPCAD, con un apalancamiento 400:1, sería 100000/400=250 libras, que pasado a EUROS a un cambio de 0.87 (valor de EURGBP en ese momento) daría 250/0.87=287.35 euros.

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Basándonos en estrategias de trading cuantitativas, se introduce el concepto OTI, donde se define el "Tiempo" (distancia) en la que se crea cada una de las ordenes del sistema. Un sistema 10-20-30 se ejecutará no en el precio de mercado, sino a cierta distancia de este precio de mercado, y cada orden a un precio distinto. Por poner un ejemplo rápido, estando el precio en 1.00000 se puede configurar el sistema para que comience a 0.99990 la primera orden, 0.99980 la segunda y 0,99970 la tercera. 

En el siguiente pantallazo de MT4, se puede ver marcado con una línea blanca el precio donde comenzó la ejecución del EA, y en amarillo el punto que debe alcanzar el precio para lanzar la primera orden de la https://tickticktrade.com/news/tecnicas-cuantitativas-sistema-ti-2Serie 10-20-30.

 

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Basándonos en estrategias de trading cuantitativas, se introduce el concepto TI o "tiempo". Un sistema 10-20-30 se ejecutará no en el precio de mercado, sino a cierta distancia de este precio de mercado. Por poner un ejemplo rápido, estando el precio en 1.00000 se puede configurar el sistema para que comience a 0.99990, preparándolo de esta forma para entrar en un momento distinto al actual. Una vez el precio toque ese valor el sistema creará las ordenes oportunas según esté configurado el EA.

En el siguiente pantallazo de MT4, se puede ver marcado con una línea blanca el precio donde comenzó la ejecución del EA, y en amarillo el punto que debe alcanzar el precio para lanzar la Serie 10-20-30.

 

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Las técnicas cuantitativas en trading se basan en la creación de diversas órdenes en un mismo precio definiendo para cada una distinto SL, TP y/o lotaje. A modo representativo de este técnica, se puede definir la 10-20-30, donde se crean 3 ordenes, todas con el mismo Take Profit a 30, y cada orden con un SL distinto a 10, 20 y 30 respectivamente.

Esta técnica vista sobre la plataforma de trading MT4 tiene esta pinta:


 

 

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